+
Renko रणनीति Backtested और अपने विशाल! 18 हेलो सब लोग, पिछले पोस्ट में से एक में हम Renko चार्ट के लिए आवेदन किया Heiken Ashi सूचक पर आधारित एक व्यापार रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। खैर, हम पहले से ही यह एक अच्छी रणनीति थी कि पता था, लेकिन हम कम से कम सुनिश्चित करने के लिए कहने के लिए कुछ वर्षों से यह backtest की जरूरत है। यह कुछ कोडिंग और tweaking लिया, लेकिन हमने हमारे स्रोत एम 1 डेटा उत्पन्न करने के लिए Dukascopy से आ रही टिक डेटा से टिक का उपयोग कर इसे backtest करने में सफल रही। असल में हम यह तो ट्रेडों के बारे में 25 महीने के लिए 2012 की शुरुआत से शुरू किया था। हम उस रणनीति का प्रयोग ईए विकसित की है और हमने अच्छा प्रदर्शन के साथ पहले से ही यह चल रहा है और अब हम backtested यह है कि हम प्रदर्शन के इन प्रकार के वास्तव में स्थिर होने के लिए जारी रख सकते हैं कि पता है। फिलहाल हम 9 जोड़े पर इस ईए चल रहा है और आने वाले हफ्तों में और अधिक जोड़ने की योजना बना रहे हैं। बुनियादी रणनीति है कि हम यहाँ वर्णित एक ही है, लेकिन हम भी तो लाभ को बढ़ाने के लिए एक बहुत अधिक समय रास्ते में एक और अधिक आक्रामक प्रवेश करने में सक्षम है कि दृष्टिकोण और बाहर निकलने का विकास किया। यहाँ हम वास्तव में उपयोग किए जा रहे 9 वें जोड़ी से बाहर 5 पर कुछ backtest प्रदर्शन कर रहे हैं। हम Renko सलाखों उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि एम 1 डाटासेट उत्पन्न करने के लिए टिक डेटा द्वारा टिकटिक इस्तेमाल के रूप में मॉडल की गुणवत्ता के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना मत करो। और फिर हम अपने backtests बनाने के लिए उत्पन्न Renko चार्ट का इस्तेमाल किया। आप का इस्तेमाल किया ticks की विशाल संख्या से देख सकते हैं (8220; Ticks modelled8221, कि आम तौर पर चार्ट के अनुसार लगभग 20 लाख है) backtests की असली गुणवत्ता। नीचे 8220 के बीच प्रदर्शन की तुलना है, regular8221; दृष्टिकोण और 8220; aggressive8221; दृष्टिकोण। आप हम भी कम drawdowns के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है कि देख सकते हैं। कुल लाभ में पूरे 25 महीने की अवधि के लिए देखें।